Trading, Money Management

Sistema especulativo de expectancia positiva.

@brberis
Oct. 23, 2014

En el largo plazo el negocio del trading debe dar resultados positivos y aqui explicaremos la formula para las bases de un sistema exitoso.

Que esperar del Trading

El trader debe poseer un conocimiento acabado sobre su sistema de especulación para entender de forma realista que esperar como resultado de sus trades. Esto contempla la planificación y ejecución de procedimientos según indicadores internos del sistema y reglas bien establecidas. Algunos de estos elementos son: 

De esta forma evitamos un trading random y ciego el cual nos lleva a la inseguridad y el fracaso.


Expectancia positiva

Este conjunto de reglas y acciones que conforman nuestro sistema debe tener como resultado expectancia positiva y que se calcula de la siguiente forma:

  1. Cálculo del ratio Trades Ganadores/ Trades Perdedores
  2. Cálculo del ratio Beneficio/ Riesgo
  3. Combinar ambos ratios en uno de expectancia


Ejemplo:

Ratio Ganadores/ Perdedores

Supongamos que nuestro sistema ejecuta 200 trades de los cuales 87 fueron ganadores.

 

$$ \frac{87}{200} = 44\% \:ratio \:ganador $$

 

$$ 100\%-\left(44\% \:ratio \:ganador \right) = 56\% \:ratio \:de \:pérdida $$

 

Aunque este ratio de trades positivos es menor al 50% no significa que nuestro sistema no sea exitoso.


Ratio Beneficio/ Riesgo

Simplemente es el tamaño promedio de los trades ganadores dividido por el tamaño promedio de los trades perdedores.

Digamos que nuestro sistema arrojó trades ganadores que promedian $260 de utilidad y trades perdedores que promedian $120 de pérdida cada uno.

$$ \frac{ \left( \$260 \:tamaño \:ganador \right)}{ \left( \$130 \:tamaño \:perdedor \right)} = 2 $$

Ratio de expectancia

Finalmente calculamos el ratio de expectancia que consiste en multiplicar el ratio beneficio/ riesgo (2) por el ratio de trades ganadores (44%) y restamos el porcentaje de trades perdedores (56%)

$$ \left( 2 * 44\% \right) - \left( 56\%\right) = .32 $$

$$ .32>0 $$

Nuestro sistema es de expectancia positiva. 
Podemos agregar que este indicador nos permite comparar nuestro sistema con otros o mejoras propias de éste.

Elementos adicionales a considerar:

Resultados históricos vs futuros: Nuestro calculo siempre se basa en el historial de nuestro trading lo cual no asegura que esto se vuelva a repetir en el futuro. Es muy difícil encontrar consistencia en nuestro sistema durante el tiempo.


Costo del trading: muchas veces no consideramos el interés por margen o el slippage al momento de abrir nuestro trade en el mercado real. Siempre nuestra cuenta de paper money tendrá mayor expectancia que la real.

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